هدف این مقاله، محاسبه ارزش در معرض خطر پرتفوی ارزی یک بانک نمونه با استفاده از روش garch-evt-copula (gec) است. عمده­ترین چالشی که امروزه صنعت بانکداری با آن مواجه بوده، درک مفهوم ریسک و به دنبال آن، اندازه­گیری و کمی­ کردن ریسک است. روش­های مختلفی برای اندازه­گیری ریسک وجود دارد، اغلب این روش­ها توزیع مشترک شناخته شده­ای برای سبد دارایی فرض می­کنند، به­طور­­ معمول توزیع مشترک نرمال در مدل­های ت...

این پایان نامه به توصیف عملگرهایی می پردازدکه برای آنها عضوی از کره واحد موجودباشد که نرم هر عملگردرآن نقطه بانرم عملگر مساوی باشد. بدین منظور نشان می دهیم که عملگرهای فشرده در این خاصیت صدق می کنند. علاوه برآن شرایط لازم وکافی برای عملگرهایی که در این خاصیت صدق می کنند با استفاده از مقادیر ویژه عملگر بیان میی کنیم. همچنین سعی می کنیم شرایطی را روی عملگر های مهم و شناخته شده قرار دهیم که در این...

توزیع پارتو یکی از توزیع های مهم آماری است که نام خود را از اقتصاددان ایتالیایی ویلفردو پارتو گرفته است. خانواده توزیع پارتو اغلب در علوم اقتصادی، آمار و امور مالی و بیمه کاربرد دارد. این توزیع با شاخص مقدار فرین γدر مدل بندی داده های مقدار فرین کاربرد داشته و به نام توزیع مقدار فرین نیز مشهور است. شاخص مقدار فرین یا شاخص دنباله، پارامتر مهمی برای اندازه گیری سنگینی دم یک توزیع می باشد. اهمیت...

خانواده ای از مفصل ها تحت عنوان مفصل های مقدار فرین معرفی شده و برخی از ویژگی های آن بیان می شود.خانواده مفصل های مقدار فرین توسط مولدی مناسب که تابع وابستگی پیکند نام دارد، تولید می شود و بسیاری از ویژگی های این خانواده توسط تابع وابستگی پیکند بیان می گردد‎.‎ برآوردگرهای مختلف تابع وابستگی پیکند همراه با ویژگی ها و رفتار حدی آن ها عنوان شده و با یکدیگر مقایسه می شوند. برمبنای برآوردگرهای معرف...

هدف از این پژوهش، پهنه بندی ایران بر پایه گرماهای فرین است. برای این منظور از داده‎های روزانه دمای 663 ایستگاه اقلیمی و همدیدی کشور در بازه‎ زمانی 1/1/1340 تا 11/10/1383 بهره‎برداری شده است. با استفاده از روش کریجینگ داده‎ها روی یاخته‎های 15×15 کیلومتر درون‎یابی شدند. به این ترتیب آرایه‎ای به ابعاد 7187 × 15992 تشکیل شد. برای شناسایی روزهای فرین گرم از نمایه‎ انحراف بهنجار شده‎ دما (ntd) بهره ب...

DOR: 98.1000/1562-1057.1397.9.39.0.34.1588.1606 بارشهای فرین روزانه 13 ایستگاه‎ سینوپتیک واقع در سواحل جنوبی دریای خزر، طی دوره آماری 2016-1957 بر اساس دو رویکرد نظریه­ی مقدار فرین مورد بررسی قرار گرفتند. در این بررسی پارامترهای توزیع‎های مذکور با استفاده از درست­نمایی بیشینه و درست­نمایی بیشینه­ی تعمیم‎یافته برآورد شدند. همچنین سطح برگشت بارش‎های فرین هر ایستگاه‎ در سطح اطمینان 95% برای دوره‎...

تغییرات شدید قیمت، نه تنها برای سفته بازان بلکه برای تمامی فعالان بازار و تمامی محققین حوزه ی تحلیل بنیادی موضوعی بسیار مهم است. مدیریت ریسک مالی یکی از مهم ترین موضوعات در علوم مالی است و به منظور خلق ارزش اقتصادی در یک شرکت با بهره گیری از ابزارهای مالی مدیریت ریسک، به خصوص ریسک بازار می باشد. مدیریت ریسک مستلزم شناسایی منابع ریسک، اندازه گیری آن و برنامه ریزی برای آنهاست. ارزش در معرض ریس...

هدف از این پژوهش، پهنه‌بندی ایران بر پایه گرماهای فرین است. برای این منظور از داده‎های روزانه دمای 663 ایستگاه اقلیمی و همدیدی کشور در بازه‎ زمانی 1/1/1340 تا 11/10/1383 بهره‎برداری شده است. با استفاده از روش کریجینگ داده‎ها روی یاخته‎های 15×15 کیلومتر درون‎یابی شدند. به‌این‌ترتیب آرایه‎ای به ابعاد 7187 × 15992 تشکیل شد. برای شناسایی روزهای فرین گرم از نمایه‎ انحراف بهنجار شده‎ دما (NTD) بهره ب...

برای برآورد کردن پارامترهای توزیع پارتو تعمیم یافته و توزیعهای فرین - مقدار تعمیم یافته از سه روش استفاده می شود: روش ماکزیمم درستنمایی، روش گشتاوری و روش گشتاورهای وزنی - احتمالی . سپس از طریق شبیه سازی برای نمونه هایی به حجم بزرگ و کوچک و متوسط ( که توسط هاسکینگ و والیز در سال 1985 و 1987 انجام شده است )خواص این برآوردیابها (برای مثال اریبی و میانگین توان دوم خطا) با هم مقایسه می گردد. هر چند...

کمّیت بخشی به عدم اطمینان یکی از مهم ترین موضوعات در مباحث مالی می­باشد، بطوریکه امروزه هر فعالیت مالی و سرمایه­گذاری مستلزم ارزیابی و مدیریت ریسک است. از آنجایی که ارزش در معرض ریسک (var) در سال 1988 به عنوان معیار سنجش ریسک توسط مؤسسات بین المللی برگزیده شد، استفاده از آن عمومیت یافته است. پیش­بینی دقیق var معیار ارزیابی مناسبی را در تصمیم گیری های سرمایه­گذاری و مدیریت ریسک فراهم می­کند. به ع...